Un souci avec cet outil ?
À propos de « Ratio De Sharpe En Ligne »
Cet outil calcule le ratio de Sharpe — une mesure du rendement ajusté du risque développée par le prix Nobel William Sharpe. C'est le rendement excédentaire du portefeuille (rendement moins taux sans risque) divisé par son écart-type. Plus c'est élevé, mieux c'est.
Le ratio de Sharpe répond à la question clé : « Suis-je suffisamment rémunéré pour le risque pris ? » Au-dessus de 1,0 c'est bon, au-dessus de 2,0 très bon, au-dessus de 3,0 exceptionnel. Comparer des portefeuilles uniquement par le rendement brut est trompeur.
Utilisez-le pour évaluer fonds, hedge funds, ETF et stratégies.
Comment utiliser cet outil
Calculer un Sharpe simplifié
Rendement moyen %
« Mean asset return % » est le rendement moyen de l’actif sur la période étudiée, en pourcentage (ex. 12 = 12 %). Pour un Sharpe annualisé, annualisez vos inputs de façon cohérente.
Écart-type des rendements %
« Std dev of returns % » est l’écart-type de ces rendements, aussi en pourcentage. Sert de proxy à la volatilité. Zéro déclenche « Std dev cannot be 0. »
Taux sans risque %
« Risk-free rate % » est le rendement sans risque de référence (T-bill, OIS, etc.) sur la même période ; défaut 0 si vous voulez uniquement l’excédent sur zéro. Les taux négatifs sont acceptés.
Exécuter
Résultat : sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, à 4 décimales. La note précise que la formule traite les inputs en % comme déjà échelonnés — annualisez vous-même pour un Sharpe annualisé.