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Sobre «Índice De Sharpe Online»
Esta ferramenta calcula o Índice de Sharpe — uma medida de retorno ajustado ao risco desenvolvida pelo Nobel William Sharpe. É o retorno excedente da carteira (retorno menos taxa livre de risco) dividido por seu desvio padrão. Maior é melhor.
O índice responde à pergunta-chave: "Estou sendo pago o suficiente pelo risco que assumo?" Acima de 1,0 é geralmente bom, acima de 2,0 muito bom, acima de 3,0 excepcional. Comparar carteiras apenas pelo retorno bruto pode enganar.
Útil para avaliar fundos, hedge funds, ETFs e estratégias.
Como usar esta ferramenta
Como calcular um Sharpe simplificado
Retorno médio %
"Mean asset return %" é o retorno médio do ativo no período analisado, em percentual (ex. 12 = 12%). Para Sharpe anualizado, anualize os inputs de forma consistente.
Desvio-padrão dos retornos %
"Std dev of returns %" é o desvio-padrão dos mesmos retornos, também em %. Funciona como proxy de volatilidade. Zero lança "Std dev cannot be 0."
Taxa livre de risco %
"Risk-free rate %" é o retorno sem risco de referência (T-bill, OIS etc.) no mesmo período; padrão 0 se você quiser apenas excesso sobre zero. Taxas negativas aceitas.
Executar
Resultado: sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, arredondado a 4 casas. A nota lembra: a fórmula trata os inputs em % como já escalonados — anualize você mesmo se quer Sharpe anualizado.