这个工具有问题吗？
关于「夏普比率 在线」
该工具计算夏普比率——诺贝尔奖得主威廉·夏普开发的风险调整投资回报衡量指标。它是组合的超额回报（回报减去无风险利率）除以其标准差。越高越好。
夏普比率回答了关键问题："我承担的风险得到了足够的回报吗？"比率高于 1.0 通常被认为是好的，高于 2.0 非常好，高于 3.0 是卓越的。仅按原始回报比较投资组合是有误导性的——回报翻倍但波动率是三倍的组合，夏普比率实际可能更差。
用它评估共同基金、对冲基金、ETF 和交易策略。在比较持有期相似、无风险利率假设相同的策略时最为有用。
如何使用这个工具
如何计算简化的 Sharpe 比率
平均收益率 %
「Mean asset return %」是所研究期间该资产的平均收益率（百分比，例如 12 表示 12%）。要算年化 Sharpe，请在输入时统一年化处理。
收益率标准差 %
「Std dev of returns %」是这些收益的标准差（百分比），用作收益流的波动代理。为 0 时抛 "Std dev cannot be 0."
无风险利率 %
「Risk-free rate %」是同期的无风险基准收益（T-bill、OIS 等）；若只想计算「超额于 0」可保留默认 0。允许负值。
点击运行
结果 sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn，保留 4 位小数。备注提醒：本工具按百分比原值直接计算——要年化 Sharpe，请自行先年化各输入。