هل هناك مشكلة في هذه الأداة؟
عن «نسبة شارب عبر الإنترنت»
تحسب هذه الأداة نسبة شارب — مقياس عائد الاستثمار المعدل حسب المخاطر الذي طوّره الحائز على جائزة نوبل ويليام شارب. وهو العائد الزائد للمحفظة (العائد ناقص المعدل الخالي من المخاطر) مقسوماً على الانحراف المعياري. كلما زاد كان أفضل.
تجيب نسبة شارب على السؤال الرئيسي: "هل أحصل على تعويض كافٍ مقابل المخاطر التي أتحملها؟" نسبة فوق ١.٠ تعتبر جيدة عموماً، فوق ٢.٠ جيدة جداً، وفوق ٣.٠ استثنائية. مقارنة المحافظ بالعائد الخام فقط مضللة.
استخدمها لتقييم الصناديق المشتركة وصناديق التحوط وETFs واستراتيجيات التداول.
كيف تستخدم هذه الأداة
كيف أحسب نسبة Sharpe مبسطة؟
متوسط العائد %
«Mean asset return %» متوسط عائد الأصل للفترة موضع الدراسة بالنسبة المئوية (مثلًا 12 = 12%). استخدم تسنينًا متسقًا للحصول على Sharpe سنوي.
الانحراف المعياري للعوائد %
«Std dev of returns %» الانحراف المعياري لتلك العوائد بالنسبة. يمثّل تقلب تدفّق العوائد. الصفر يُلقي «Std dev cannot be 0».
النسبة الخالية من المخاطر %
«Risk-free rate %» العائد المرجعي بلا مخاطر (T-bill، OIS، …) لنفس الفترة؛ افتراضي 0 إن أردت الفائض فوق الصفر فقط. تُقبَل النسب السالبة.
اضغط «تشغيل»
الناتج sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn إلى 4 منازل عشرية. تنبّه الملاحظة أن الصيغة تستخدم مدخلات %كما لو كانت مُحجَّمة سلفًا — اعتمد annualise المدخلات يدويًا لشارب سنوي.