Stimmt etwas mit diesem Tool nicht?
Über „Sharpe-Ratio Online“
Dieses Tool berechnet die Sharpe Ratio — ein risikobereinigtes Renditemaß, entwickelt vom Nobelpreisträger William Sharpe. Es ist die Überschussrendite (Rendite minus risikofreier Zins) geteilt durch die Standardabweichung. Höher ist besser.
Die Sharpe Ratio beantwortet die zentrale Frage: „Werde ich für mein Risiko angemessen entlohnt?" Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als sehr gut und über 3,0 als außergewöhnlich. Reine Renditevergleiche sind irreführend — doppelte Rendite bei dreifacher Volatilität kann eine schlechtere Sharpe Ratio bedeuten.
Nutzen Sie sie zur Bewertung von Fonds, ETFs und Strategien.
So nutzt du dieses Tool
Vereinfachte Sharpe-Ratio berechnen
Durchschnittliche Rendite %
«Mean asset return %» ist die durchschnittliche Rendite des Assets über den Zeitraum, in Prozent (z. B. 12 = 12%). Für annualisierte Sharpe alle Inputs konsistent annualisieren.
Standardabweichung der Renditen %
«Std dev of returns %» ist die Standardabweichung jener Renditen, ebenfalls in Prozent. Stellvertreter für die Volatilität. 0 wirft «Std dev cannot be 0.»
Risikofreier Satz %
«Risk-free rate %» ist die risikofreie Benchmark-Rendite (T-Bill, OIS …) für denselben Zeitraum; Default 0, wenn nur Überschuss-zu-Null gewünscht. Negative Sätze möglich.
Ausführen
Ergebnis: sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, auf 4 Nachkommastellen. Der note weist darauf hin: Formel nimmt %-Inputs als bereits skaliert — Inputs selbst annualisieren für eine annualisierte Sharpe.