¿Algo va mal con esta herramienta?
Sobre «Ratio De Sharpe En Línea»
Esta herramienta calcula el ratio de Sharpe — una medida de retorno ajustado al riesgo desarrollada por el Nobel William Sharpe. Es el retorno excedente (retorno menos tasa libre de riesgo) dividido entre su desviación estándar. A mayor, mejor.
El ratio responde a la pregunta clave: "¿Estoy recibiendo suficiente compensación por el riesgo asumido?" Por encima de 1,0 se considera bueno, por encima de 2,0 muy bueno, por encima de 3,0 excepcional. Comparar carteras solo por retorno bruto es engañoso.
Útil para evaluar fondos, hedge funds, ETF y estrategias.
Cómo usar esta herramienta
Cómo calcular un Sharpe simplificado
Rendimiento medio %
«Mean asset return %» es el rendimiento medio del activo en el periodo analizado, en porcentaje (p. ej. 12 = 12 %). Para un Sharpe anualizado, anualiza los inputs de forma coherente.
Desviación típica de los rendimientos %
«Std dev of returns %» es la desviación típica de esos rendimientos, también en %. Sirve como proxy de la volatilidad. Cero lanza «Std dev cannot be 0.»
Tasa libre de riesgo %
«Risk-free rate %» es el rendimiento sin riesgo de referencia (T-bill, OIS, etc.) sobre el mismo periodo; por defecto 0 si sólo quieres exceso sobre cero. Se aceptan tasas negativas.
Ejecutar
Resultado: sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, redondeado a 4 decimales. La nota recuerda que la fórmula trata los inputs en % como ya escalados — anualízalos tú para un Sharpe anualizado.