Ada masalah dengan alat ini?
Tentang «Rasio Sharpe Online»
Alat ini menghitung rasio Sharpe — ukuran imbal hasil investasi yang disesuaikan risiko yang dikembangkan oleh pemenang Nobel William Sharpe. Ini adalah imbal hasil ekstra portofolio (imbal hasil dikurangi tingkat bebas risiko) dibagi dengan deviasi standarnya. Lebih tinggi lebih baik.
Rasio Sharpe menjawab pertanyaan kunci: "Apakah saya cukup dibayar untuk risiko yang saya ambil?" Rasio di atas 1,0 umumnya dianggap baik, di atas 2,0 sangat baik, dan di atas 3,0 luar biasa. Membandingkan portofolio hanya berdasarkan imbal hasil mentah dapat menyesatkan.
Gunakan untuk mengevaluasi reksa dana, hedge fund, ETF, dan strategi perdagangan.
Cara memakai alat ini
Cara menghitung rasio Sharpe yang disederhanakan
Rata-rata imbal hasil %
"Mean asset return %" adalah rata-rata imbal hasil aset pada periode yang diteliti, dalam persen (mis. 12 = 12%). Untuk Sharpe tahunan, anualisasikan input secara konsisten.
Standar deviasi imbal hasil %
"Std dev of returns %" adalah standar deviasi imbal hasil tersebut, juga dalam persen. Berfungsi sebagai proksi volatilitas. Nol memunculkan "Std dev cannot be 0."
Tarif bebas risiko %
"Risk-free rate %" adalah patokan tanpa risiko (T-bill, OIS, dsb.) pada periode yang sama; default 0 bila Anda hanya ingin kelebihan terhadap nol. Tarif negatif diterima.
Tekan Jalankan
Hasil sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, dibulatkan 4 desimal. Catatan menjelaskan rumus memperlakukan input persen seolah sudah diskalakan — anualisasikan sendiri bila perlu Sharpe tahunan.