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「シャープレシオ オンライン」について
このツールはシャープレシオを計算します——ノーベル賞受賞者ウィリアム・シャープが開発した、リスク調整後の投資リターン指標です。ポートフォリオの超過リターン（リターン − リスクフリーレート）を標準偏差で割ったもの。高いほど良いです。
シャープレシオは「取っているリスクに見合う報酬を得ているか」という核心の問いに答えます。1.0 超で良好、2.0 超で非常に良好、3.0 超で例外的とされます。生のリターンだけで比較するのは誤解を招きます——リターンが 2 倍でもボラティリティが 3 倍だと、シャープレシオはむしろ悪化することがあります。
投資信託、ヘッジファンド、ETF、トレード戦略の評価に使用してください。
このツールの使い方
簡易版 Sharpe レシオを計算する手順
平均リターン %
「Mean asset return %」は対象期間の資産平均リターン（%、例：12 = 12%）。年率 Sharpe を狙うなら入力時点で年率換算を統一してください。
リターンの標準偏差 %
「Std dev of returns %」は同じリターンの標準偏差（%）。リターン系列のボラティリティ代理。0 は「Std dev cannot be 0.」エラー。
リスクフリーレート %
「Risk-free rate %」は同期間の無リスク基準（T-bill、OIS 等）。0 超過のシャープでよければ既定 0。負の値も可。
「実行」
結果 sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn、小数 4 桁。note にあるとおり % 入力を既にスケール済みとして扱うので、年率 Sharpe にしたい場合は入力側で年率換算してください。