С этим инструментом что-то не так?
О «Коэффициент Шарпа Онлайн»
Этот инструмент рассчитывает коэффициент Шарпа — мера риск-скорректированной доходности, разработанная нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом. Это избыточная доходность (доходность минус безрисковая ставка), делённая на стандартное отклонение. Выше — лучше.
Шарп отвечает на главный вопрос: «достаточно ли мне платят за риск?» Значение выше 1,0 — хорошо, выше 2,0 — очень хорошо, выше 3,0 — исключительно. Сравнение по чистой доходности обманчиво: удвоенная доходность при утроенной волатильности даст худший Шарп.
Применяется при оценке фондов, ETF, торговых стратегий.
Как пользоваться этим инструментом
Как посчитать упрощённый коэффициент Шарпа
Средняя доходность %
"Mean asset return %" — средняя доходность актива за изучаемый период в процентах (12 = 12%). Хотите годовой Sharpe — используйте согласованное годовое преобразование.
Стандартное отклонение %
"Std dev of returns %" — стандартное отклонение тех же доходностей, тоже в процентах. Прокси волатильности потока. 0 даёт «Std dev cannot be 0.»
Безрисковая ставка %
"Risk-free rate %" — бенчмарк безриска (T-bill, OIS и т. п.) за тот же период; по умолчанию 0, если хотите просто превышение над нулём. Отрицательные ставки можно.
Запуск
Результат sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn, округлён до 4 знаков. В note сказано: формула берёт %-входы как уже масштабированные — для годового Sharpe приводите ввод к году сами.