این ابزار درست کار نمیکند؟
دربارهٔ ابزار «نسبت شارپ آنلاین»
این ابزار نسبت شارپ را محاسبه میکند — معیار بازده سرمایهگذاری تنظیمشده با ریسک که توسط برنده جایزه نوبل ویلیام شارپ توسعه یافته است. این بازده اضافی پرتفوی (بازده منهای نرخ بدون ریسک) تقسیم بر انحراف معیار آن است. بالاتر بهتر است.
نسبت شارپ به سؤال کلیدی پاسخ میدهد: «آیا برای ریسکی که میگیرم به اندازه کافی پاداش میگیرم؟» نسبتی بالای ۱.۰ به طور کلی خوب در نظر گرفته میشود، بالای ۲.۰ بسیار خوب، و بالای ۳.۰ استثنایی است.
از آن برای ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای پوشش ریسک، ETFها و استراتژیهای معاملاتی استفاده کنید.
چطور از این ابزار استفاده کنم؟
چطور نسبت Sharpe سادهشده را محاسبه کنم؟
میانگین بازده ٪
«Mean asset return %» میانگین بازده دارایی برای دوره مورد بررسی بهصورت درصد است (مثلاً ۱۲ یعنی ۱۲٪). برای Sharpe سالانه، یک annualisation یکپارچه استفاده کنید.
انحراف معیار بازده ٪
«Std dev of returns %» انحراف معیار همان بازدهها است، باز هم به درصد. این پروکسی نوسان جریان بازده است. صفر خطای «Std dev cannot be 0» میدهد.
نرخ بدون ریسک ٪
«Risk-free rate %» بازده مرجع بدون ریسک (T-bill، OIS و …) برای همان دوره است؛ اگر فقط مازاد بر صفر میخواهید پیشفرض ۰ است. نرخ منفی پذیرفته است.
«اجرا» را بزنید
خروجی sharpe = (meanReturn − riskFreeRate) / stdDevReturn با ۴ رقم اعشار است. note اعلام میکند فرمول از ورودی٪ بهصورت پیشمقیاسشده استفاده میکند — برای Sharpe سالانه ورودیها را خودتان annualise کنید.